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第一章:利率风险建模概览
思维导图
一些想法
久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。
久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期,试试正交多项式?
Nelson-Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态,因此可以搞出类似主成份久期的模型。
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久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。
久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期,试试正交多项式?
Nelson-Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态,因此可以搞出类似主成份久期的模型。
《《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第一章:利率风险建模概览.doc》
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